Не було жодної дівчини, яка б не була закохана в Юрія. Однак чоловік досить довго не міг знайти свою любов. Лише на початку 2000-х Шатунов нарешті знайшов щастя з жінкою, з якою живе дотепер.
Співак ніколи не присвячував публіку в своє особисте життя, залишаючи її в таємниці. Однак нещодавно Юрій все ж трохи розповів про кохану жінку. Її звуть Світлана. Познайомилися улюблені в одному з готелів міста. Шатунов закохався відразу, проте під вінець вони пішли лише через сім років.
У сімейної пари є два прекрасних дитини. Хлопчик Денніс народився ще до шлюбу, а ось дівчинка Естела вже пізніше. Варто відзначити, що весілля молодята зіграли в Німеччині.
Що стосується коханої співака, навчалася вона в Мюнхені на юриста. Зараз там проживають її батьки, які, до слова, не є публічними людьми.
Зараз постійним місцем проживання пари є Німеччина. Пара практично не приїжджає в Росію. Юрій прилітає на батьківщину лише по роботі. Світлана не працює, приділяючи час дітям.